当前学科:第九章股指期货和股票期货
  • 题目: 多选
    假设S(t)为t时刻的现货指数,T代表交割时间;T-t代表t时刻至交割时的时间长度(暂不考虑交易费用,期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略)下列计算公式正确的是()。

      A . 持有期利息公式为:S(t)×r×(T-t)/365
      B . 持有期股息收入公式为:S(t)×d×(T-t)/365
      C . 持有期净成本公式为:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
      D . 股指期货理论价格的公式为:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]

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