当前学科:第七章证券组合管理理论
  • 题目: 判断题
    当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。()

      A . 正确
      B . 错误

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