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当前学科:第七章社会工作行政
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过度投资理论从货币与非货币两方面因素解释了投资变动对经济周期波动的影响。
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。下表风险基金期望收益与标准差 两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为() 最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为() 最优资产组合下每种资产的比例分别为() 最优资产组合的期望收益率和标准差分别为() 最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是() 如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,那么该投资者资产组合的标准差是() 投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为() 李先生的资产组合的标准差是() 如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率,那么投资者的资产组合中的投资比例分别是()
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市场参与者中,任何一只基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金资产净值的()
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