当前学科:第九章银行监管与市场约束
  • 题目: 单选
    VaR方法要得到投资组合压力测试的补充,因为压力测试()。

      A . 提供了以美元表示的最大损失
      B . 概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
      C . 评估投资组合在99%的置信水平下的状况
      D . 评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失

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