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当前学科:银行风险经理
题目:
单选题
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。
A
VaR分析
B
事后检验
C
敏感性分析
D
压力测试
答案:
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