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当前学科：期货投资分析
题目：
判断题
对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
A
对
B
错
参考答案：
对
参考解析：
对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0．5；虚值期权(标的价格
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对于
看跌
期权
随着
到
期日
的
临近
，
当标
的
资产
=行权价时，Delta收敛于-1。
答案解析
（单选题）
当标
的
价格大于行权价时，
随着
标
的
资产
价格上升，
看涨
期权
的
Delta值（）
答案解析
（单选题）
对于
一个标
的
资产
价格为2000点，行权价为2010点，90天后
到期
的
看涨
期权
市场价格为6.53，在没有套利机会
的
条件下，120天
到期
的
看涨
期权
的
价格最可能是（）。
答案解析
（单选题）
买入
看涨
期权
同时卖出标
的
资产
，
到期
损益最接近于（）。
答案解析
（单选题）
投资者买入一个
看涨
期权
，执行价格为25元，
期权
费为4元。同时，卖出一个标
的
资产
和
到
期日
均相同
的
看涨
期权
，执行价格为40元，
期权
费为2.5元。如果
到
期日
标
的
资产
价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后
的
净收益为（）元。
答案解析
（单选题）
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市
看涨
价差组合，即买人1份以A股票为标
的
资产
、行权价格为30元
的
看涨
期权
，
期权
价格8元，同时卖出1份相同标
的
、相同期限、行权价格为40元
的
看涨
期权
，
期权
价格0．5元。标
的
A股票当期价格为35元，
期权
的
合约规模为100股／份。据此回答问题。若
期权
到期
时，标
的
A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
答案解析
（单选题）
某投资者以2.5元
的
价格买入30天
到期
的
行权价为100元
的
看跌
期权
，以5元
的
价格买入30天
到期
的
行权价为100元
的
看涨
期权
。30天后标
的
资产
价格为110元，投资者可以获利多少元（）。
答案解析
（单选题）
对于
平值
期权
，
随着
到
期日
的
临近
，时间价值损失速度将（）。
答案解析
（单选题）
其他条件不变，标
的
资产
价格波动率增加时，理论上，该标
的
看涨
期权
的
价值（）。
答案解析
答案：
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