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当前学科:期货投资分析
题目:
判断题
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产
A
对
B
错
参考答案:
对
参考解析:
对于看涨期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格
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对于
看跌
期权
随着
到
期日
的
临近
,
当标
的
资产
=行权价时,Delta收敛于-1。
答案解析
(单选题)
当标
的
价格大于行权价时,
随着
标
的
资产
价格上升,
看涨
期权
的
Delta值()
答案解析
(单选题)
对于
一个标
的
资产
价格为2000点,行权价为2010点,90天后
到期
的
看涨
期权
市场价格为6.53,在没有套利机会
的
条件下,120天
到期
的
看涨
期权
的
价格最可能是()。
答案解析
(单选题)
买入
看涨
期权
同时卖出标
的
资产
,
到期
损益最接近于()。
答案解析
(单选题)
投资者买入一个
看涨
期权
,执行价格为25元,
期权
费为4元。同时,卖出一个标
的
资产
和
到
期日
均相同
的
看涨
期权
,执行价格为40元,
期权
费为2.5元。如果
到
期日
标
的
资产
价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后
的
净收益为()元。
答案解析
(单选题)
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市
看涨
价差组合,即买人1份以A股票为标
的
资产
、行权价格为30元
的
看涨
期权
,
期权
价格8元,同时卖出1份相同标
的
、相同期限、行权价格为40元
的
看涨
期权
,
期权
价格0.5元。标
的
A股票当期价格为35元,
期权
的
合约规模为100股/份。据此回答问题。若
期权
到期
时,标
的
A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。
答案解析
(单选题)
某投资者以2.5元
的
价格买入30天
到期
的
行权价为100元
的
看跌
期权
,以5元
的
价格买入30天
到期
的
行权价为100元
的
看涨
期权
。30天后标
的
资产
价格为110元,投资者可以获利多少元()。
答案解析
(单选题)
对于
平值
期权
,
随着
到
期日
的
临近
,时间价值损失速度将()。
答案解析
(单选题)
其他条件不变,标
的
资产
价格波动率增加时,理论上,该标
的
看涨
期权
的
价值()。
答案解析
答案:
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