当前学科:金融衍生工具
  • 题目: 单选
    考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。

      A . 21.18元
      B . 22.49元
      C . 24.32元
      D . 25.76元

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