当前学科:第十章衍生品定价
  • 题目: 多选
    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。

      A . 波动率与期权价格成正比
      B . 平价期权对波动率变动最为敏感
      C . Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
      D . 期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

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