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当前学科:(00944)金融统计分析
题目:
简答题
用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据,得到如下两个回归方程:第一只:r=0.030+1.5rm第二只:r=0.034+1.1rm并且有E(rm)=0.020,δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方差为0.0081,第二只股票的收益序列方差为0.0072。试分析这两只股票的收益和风险状况。
答案:
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