当前学科:第四章市场风险管理
  • 题目: 多选
    计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

      A . VaR的计算涉及置信水平和持有期
      B . 一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
      C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
      D . 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
      E . 如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

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