当前学科:证券投资基金基础知识
  • 题目: 单选题
    以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。

      A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

      B贝塔系数是使用历史数据计算的

      C贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反

      D贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同

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