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当前学科:财务估价基础
题目:
问答题
计算分析题:假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。要求:(1)计算投资组合的期望报酬率;(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数;(3)假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
答案:
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