当前学科:财务成本管理综合练习
  • 题目: 问答题

      某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
      股价变动幅度-20% ,  -5% , 5%,  20%
      概率0.1 , 0.2  ,0.3, 0.4
      要求:
      (1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么?
      (2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?
      (3)确定预期组合收益的标准差为多少?

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