当前学科:期货投资分析
  • 题目: 多选题
    某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。

      A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

      B买入4个Delta=-0.5的看跌期权

      C卖空两份标的资产

      D卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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